銀行從業(yè)《風險管理》講義：流動性風險監(jiān)測
更新時間：2012-08-30 10:53:52
來源：|0
瀏覽
收藏
瀏覽收藏
銀行從業(yè)資格報名、考試、查分時間 免費短信提醒
銀行從業(yè)《風險管理》講義：流動性風險監(jiān)測
2012銀行從業(yè)（基礎＋專業(yè)）套餐 八折！ 2012下半年銀行從業(yè)考試報名入口
第三節(jié) 流動性風險監(jiān)測與控制
一、流動性風險預警
表6 ―4商業(yè)銀行流動性風險預警指標/信號
|
內部指標/信號 |
外部指標/信號 |
融資指標/信號 |
|
主要包括商業(yè)銀行內部有關風險水平、盈利能力、資產質量，以及其他可能對流動性產生中長期影響的指標變化。例如： ? 某項或多項業(yè)務/產品的風險水平增加； ? 資產或負債過于集中； ? 資產質量下降； ? 盈利水平下降； ? 快速增長的資產的主要資金來源為市場大宗融資等 |
主要包括第三方評級、所發(fā)行的有價證券的市場表現(xiàn)等指標的變化。例如： ? 市場上出現(xiàn)關于商業(yè)銀行的負面?zhèn)餮裕蛻舸罅壳笳鳎?BR>? 外部評級下降； ? 所發(fā)行的股票價格下跌； ? 所發(fā)行的可流通債券（包括次級債）的交易量上升且買賣價差擴大； ? 交易/經紀商不愿買賣債券而迫使銀行尋求熟悉的交易/經紀商支持等 |
主要包括商業(yè)銀行的負債穩(wěn)定性和融資能力的變化等。例如： ?存款大量流失； ? 債權人（包括存款人）提前要求兌付造成支付能力出現(xiàn)不足： ? 融資成本上升； ? 融資交易對手開始要求抵（質）押物且不愿提供中長期融資； ? 愿意提供融資的對手數(shù)量減少且單筆融資的金額顯著上升； ? 被迫從市場上購回已發(fā)行的債券等 |
二、壓力測試
2007年上半年國內股票市場空前繁榮，某商業(yè)銀行在1個營業(yè)日內累計提取數(shù)百億元人民幣，給流動性管理造成了巨大壓力，被迫在資金市場不惜成本借入巨額資金以應付短期支付要求。
商業(yè)銀行可根據(jù)自身業(yè)務特色和需要，對以下風險因素的變化可能對各類資產、負債，以及表外項目價值造成的影響進行壓力測試：
(1)存貸款基準利率連續(xù)累計上調/下調250個基點;
(2)市場收益率提高/降低50%;
(3)持有主要外幣相對于本幣升值/貶值20%;
(4)重要行業(yè)的原材料/銷售價格上下波幅超過50%;
(5)GDP、CPI、失業(yè)率等重要宏觀經濟指標上下波幅超過20%。
更多信息請關注:銀行從業(yè)資格考試頻道 銀行從業(yè)資格考試論壇
編輯推薦
最新資訊
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行對消費者的主要義務2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：波特五力模型2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：個人貸款押品管理2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：融資流動性風險(負債角度)2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人理財》知識點：信托計劃2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《法律法規(guī)》知識點：銀行業(yè)消費者權益保護概況2021-04-30
- 2021年銀行從業(yè)資格《銀行管理》知識點：銀行業(yè)消費者的主要權利2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《公司信貸》知識點：行業(yè)風險的產生2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《個人貸款》知識點：農戶貸款2021-04-29
- 2021年銀行從業(yè)資格《風險管理》知識點：市場流動性風險(資產角度)2021-04-29
打卡人數(shù)
